波动幅度
波动幅度用来衡量基金净值的波动幅度，波动幅度低的基金，投资者相应承受的风险较小。
夏普比率
夏普比率（Sharp Ratio）=组合收益（减去无风险收益）/总风险，反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率（ Excess Returns ），即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
信息比率
信息比率（Information Ratio）用来衡量超额风险带来的超额收益，比率高说明超额收益高。
用于衡量基金投资组合变化的频率以及基金经理持有某只股票平均时间的长短。其计算方法是用基金一年中证券投资总买入量和总卖出量中较小者，除以基金每月平均净资产。
例如，周转率为100%的基金通常持股期限为一年；周转率为25%的基金则为四年。通过换手率，能了解基金经理的投资风格到底是买入并长期持有还是积极地买进卖出。通常，换手率较低的基金采用低风险投资策略，而换手率较高的基金则比较激进且风险较高。价值型基金持有股票的时期较长，周转率较低；而成长型基金则周转率较高，风险也较高。值得注意的是，高换手率意味着基金证券投资的税收和交易费用也随之增加。此外，频繁交易还可能产生隐形的“交易费用”，即由于交易金额较大，使股价向不利的方向运动。例如基金要大量卖出一只股票，分批卖出时容易造成价格不断下跌，使得基金以越来越低的价格成交，投资者的收益也相应越少。因此，换手率低的基金会为投资者带来更好的长期回报。
平均回报
平均回报为年度化的平均周回报，得出数据未必与过去一年实际年度回报相等。
标准差
标准差反映计算期内总回报率的波动幅度，即基金每周的总回报率相对于平均周回报率的偏差程度，波动越大，标准差也越大。量化的是收益的波动性。
阿尔法系数
阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即α系数。该系数越大越好。
贝塔系数
贝塔系数（β）衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性，反之亦然。
例如：如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，基金上涨 10 %；市场下滑 10 %，基金相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，基金上涨 11%， ；市场下滑 10 %时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 %时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 %时，基金下滑 9% 。
R平方
R平方（R-squared）是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。
特雷诺指数
特雷诺指数（Treynor ‘s measure）表示基金组合每单位系统风险的回报。该指数越大越好。
詹森指数
詹森指数（Jensen’s measure），当大于零时，说明基金组合表现优于市场组合，基金能战胜市场；当小于零时，说明基金没有战胜市场。该指数越大越好。詹森指数隐含了一个假设，即基金的非系统风险已通过投资组合分散掉了，该模型只反映了收益率和系统风险因子之间的关系。如果基金并没有完全回避掉非系统风险，则该指数可能给出错误的信息。
计算公式为：詹森指数=Ri，t-[Rf，t+βi（Rm，t-Rft）]
Rm，t为市场投资组合在t时期的收益率；Ri，t为i基金在t时期的收益率；Rf，t为t时期的无风险收益率，βi为基金投资组合所承担的系统风险。
川纳指标
川纳指标 （Treynor‘s Index）是指评估证券投资组合绩效的表现的一种指标。
其中Rp为证券组合p的实际报酬率，Rf为无风险报酬率，βp为证券p的贝他值（Beta）．
川纳指标可以为正或负（为负的状况很少）。